پیشبینی رفتار سهام با استفاده از مدل زنجیره مارکوف
Authors
Abstract:
رفتار قیمت سهام یکی از پیچیده¬ترین مکانیزم¬هایی می¬باشد که محققان در طی سالیان بر روی آن مطالعه کرده¬اند. بازار سهام را می¬توان به دو طریق تحلیل کرد: تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال. مورد اول علت محور و مورد دوم معلول محور می¬باشد. یکی از شاخه¬های رفتار قیمت سهام در روش¬های تکنیکال مدل¬های تصادفی می¬باشد که برخی از مهمترین روش¬های استفاده شده در تئوری بازار کارا می¬باشند. در این تحقیق از مدل مارکوف که یکی از مدل¬های تصادفی می¬باشد به منظور پیش¬بینی قیمت سهام استفاده شده¬است. بدین منظور 9 وضعیت تعریف شده¬است که از تعامل متغیر¬های درصد تغییر قیمت سهام و درصد حجم مبادلات سهام بدست آمده¬اند. برای هر یک از این متغیر¬ها سه حالت یا سطح مثبت، خنثی و منفی تعریف شده¬است. به منظور بررسی کارایی مدل یک مطالعه موردی از شاخص صنایع داوجونز بررسی شده¬است که عملکرد مدل پیشنهادی را تأیید می¬کند.
similar resources
پیش بینی رفتار سهام با استفاده از مدل زنجیره مارکوف
رفتار قیمت سهام یکی از پیچیده¬ترین مکانیزم¬هایی می¬باشد که محققان در طی سالیان بر روی آن مطالعه کرده¬اند. بازار سهام را می¬توان به دو طریق تحلیل کرد: تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال. مورد اول علت محور و مورد دوم معلول محور می¬باشد. یکی از شاخه¬های رفتار قیمت سهام در روش¬های تکنیکال مدل¬های تصادفی می¬باشد که برخی از مهمترین روش¬های استفاده شده در تئوری بازار کارا می¬باشند. در این تحقیق از مدل مارکو...
full textتحلیل و پیشبینی بارش های منطقه لارستان با استفاده از مدل زنجیره مارکوف
در این مقاله تحلیل و پیش بینی بارش های منطقه لارستان، روزهای بارش 0/1 میلی متر و بیشتر ایستگاه لار در دوره آماری 2003-19960 بررسی شده است. ابتدا فراوانی روزهای بارانی بر اساس تداوم آن ها گروه بندی و فراوانی هرکدام از توالی ها به صورت مجزا مطالعه گردید. سپس بر اساس مدل زنجیره مارکوف احتمال وقوعهریک از توالی ها به صورت ماهانه ، فصلی و سالانه محاسبه شد. یافته های تحقیق نشان داد که:حداکثر فراوانی ر...
full textتحلیل و پیشبینی بارش های منطقه لارستان با استفاده از مدل زنجیره مارکوف
در این مقاله تحلیل و پیش بینی بارش های منطقه لارستان، روزهای بارش 0/1 میلی متر و بیشتر ایستگاه لار در دوره آماری 2003-19960 بررسی شده است. ابتدا فراوانی روزهای بارانی بر اساس تداوم آن ها گروه بندی و فراوانی هرکدام از توالی ها به صورت مجزا مطالعه گردید. سپس بر اساس مدل زنجیره مارکوف احتمال وقوعهریک از توالی ها به صورت ماهانه ، فصلی و سالانه محاسبه شد. یافته های تحقیق نشان داد که:حداکثر فراوانی ر...
full textپیش بینی قیمت سهام با استفاده از تلفیق مدل مارکوف پنهان و زنجیره مارکوف
در این تحقیق، تلفیقی از مدل «مارکوف پنهان» و مفهوم «زنجیره مارکوف» بهمنظور پیشبینی رفتار بازارهای مالی ارائه شده است. این ابزار توسعهیافته میتواند در تجزیهوتحلیل بازار سهام، کاربردی مناسب داشته باشد. در ابتدا از الگوریتم ژنتیک بهمنظور تعیین و تنظیم پارامترهای مدل «مارکوف پنهان» استفاده میشود؛ سپس از مدل «مارکوف پنهان» تنظیم شده برای شناسایی و شناخت الگوهای مشابه در دادههای تاریخی استفاد...
full textپیشبینی تغییرات کاربری و پوشش زمین در شهرستان رشت با استفاده از مدل سلولهای خودکار و زنجیره مارکوف
افزایش جمعیت شهرنشین در شهرستان رشت در سه دهه اخیر موجب گسترش سریع مناطق انسانساخت شده است و در صورت ادامه این روند، تخریب سیمایسرزمین، تغییر الگو و ساختار اکوسیستمهای طبیعی و نیمهطبیعی این منطقه قابل انتظار خواهد بود. مطالعه حاضر با هدف آگاهی از تغییرات گذشته و پیشبینی تغییرات آینده این منطقه برای کمک به برنامهریزی سرزمین طراحی شده است. از این رو پایش تغییرات سرزمین با استفاده از تصاویر سنجنده...
full textانتخاب سهام با استفاده از تکنیک دیمتل فازی و بکارگیری فرایند زنجیره مارکوف در پیشبینی وضعیت آینده سهام
یکی از مهمترین مسائلی که بسیاری از سرمایهگذاران سهام در فضای بازار سرمایه با آن روبرو هستند، تصمیمگیری در خصوص خرید سهام و پیش بینی وضعیت آینده سهام طی دورههای مختلف زمانی میباشد. هدف از انجام این تحقیق شناسایی معیارهای با اثرگذاری بالا در بررسی و انتخاب سهام و همچنین پیشبینی وضعیت احتمالی آتی سهام است. این تحقیق با استفاده از تکنیک دیمتل فازی و گردآوری نظرات خبرگان به واسطه مصاحبه و توزی...
full textMy Resources
Journal title
volume 5 issue 20
pages 79- 97
publication date 2014-09-23
By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023