پیش‌بینی رفتار سهام با استفاده از مدل زنجیره مارکوف

Authors

  • مهدی بیگلری کامی دانشجوی دکتری مدیریت مالی دانشگاه تهران
Abstract:

رفتار قیمت سهام یکی از پیچیده¬ترین مکانیزم¬هایی می¬باشد که محققان در طی سالیان بر روی آن مطالعه کرده¬اند. بازار سهام را می¬توان به دو طریق تحلیل کرد: تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال. مورد اول علت محور و مورد دوم معلول محور می¬باشد. یکی از شاخه¬های رفتار قیمت سهام در روش¬های تکنیکال مدل¬های تصادفی می¬باشد که برخی از مهمترین روش¬های استفاده شده در تئوری بازار کارا می¬باشند. در این تحقیق از مدل مارکوف که یکی از مدل¬های تصادفی می¬باشد به منظور پیش¬بینی قیمت سهام استفاده شده¬است. بدین منظور 9 وضعیت تعریف شده¬است که از تعامل متغیر¬های درصد تغییر قیمت سهام و درصد حجم مبادلات سهام بدست آمده¬اند. برای هر یک از این متغیر¬ها سه حالت یا سطح مثبت، خنثی و منفی تعریف شده¬است. به منظور بررسی کارایی مدل یک مطالعه موردی از شاخص صنایع داوجونز بررسی شده¬است که عملکرد مدل پیشنهادی را تأیید می¬کند.

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

Already have an account?login

similar resources

پیش بینی رفتار سهام با استفاده از مدل زنجیره مارکوف

رفتار قیمت سهام یکی از پیچیده¬ترین مکانیزم¬هایی می¬باشد که محققان در طی سالیان بر روی آن مطالعه کرده¬اند. بازار سهام را می¬توان به دو طریق تحلیل کرد: تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال. مورد اول علت محور و مورد دوم معلول محور می¬باشد. یکی از شاخه¬های رفتار قیمت سهام در روش¬های تکنیکال مدل¬های تصادفی می¬باشد که برخی از مهمترین روش¬های استفاده شده در تئوری بازار کارا می¬باشند. در این تحقیق از مدل مارکو...

full text

تحلیل و پیشبینی بارش های منطقه لارستان با استفاده از مدل زنجیره مارکوف

در این مقاله تحلیل و پیش بینی بارش های منطقه لارستان، روزهای بارش 0/1 میلی متر و بیشتر ایستگاه لار در دوره آماری 2003-19960 بررسی شده است. ابتدا فراوانی روزهای بارانی بر اساس تداوم آن ها گروه بندی و فراوانی هرکدام از توالی ها به صورت مجزا مطالعه گردید. سپس بر اساس مدل زنجیره مارکوف احتمال وقوعهریک از توالی ها به صورت ماهانه ، فصلی و سالانه محاسبه شد. یافته های تحقیق نشان داد که:حداکثر فراوانی ر...

full text

تحلیل و پیشبینی بارش های منطقه لارستان با استفاده از مدل زنجیره مارکوف

در این مقاله تحلیل و پیش بینی بارش های منطقه لارستان، روزهای بارش 0/1 میلی متر و بیشتر ایستگاه لار در دوره آماری 2003-19960 بررسی شده است. ابتدا فراوانی روزهای بارانی بر اساس تداوم آن ها گروه بندی و فراوانی هرکدام از توالی ها به صورت مجزا مطالعه گردید. سپس بر اساس مدل زنجیره مارکوف احتمال وقوعهریک از توالی ها به صورت ماهانه ، فصلی و سالانه محاسبه شد. یافته های تحقیق نشان داد که:حداکثر فراوانی ر...

full text

پیش بینی قیمت سهام با استفاده از تلفیق مدل مارکوف پنهان و زنجیره مارکوف

در این تحقیق، تلفیقی از مدل «مارکوف پنهان» و مفهوم «زنجیره مارکوف» به­منظور پیش­بینی رفتار بازارهای مالی ارائه شده است. این ابزار توسعه­یافته می­تواند در تجزیه­وتحلیل بازار سهام، کاربردی مناسب داشته باشد. در ابتدا از الگوریتم ژنتیک به­منظور تعیین و تنظیم پارامترهای مدل «مارکوف پنهان» استفاده می­شود؛ سپس از مدل «مارکوف پنهان» تنظیم شده برای شناسایی و شناخت الگوهای مشابه در داده­های تاریخی استفاد...

full text

پیشبینی تغییرات کاربری و پوشش زمین در شهرستان رشت با استفاده از مدل سلولهای خودکار و زنجیره مارکوف

افزایش جمعیت شهرنشین در شهرستان رشت در سه دهه اخیر موجب گسترش سریع مناطق انسانساخت شده است و در صورت ادامه این روند، تخریب سیمایسرزمین، تغییر الگو و ساختار اکوسیستمهای طبیعی و نیمهطبیعی این منطقه قابل انتظار خواهد بود. مطالعه حاضر با هدف آگاهی از تغییرات گذشته و پیشبینی تغییرات آینده این منطقه برای کمک به برنامهریزی سرزمین طراحی شده است. از این رو پایش تغییرات سرزمین با استفاده از تصاویر سنجنده...

full text

انتخاب سهام با استفاده از تکنیک دیمتل فازی و بکارگیری فرایند زنجیره مارکوف در پیش‏بینی وضعیت آینده سهام

یکی از مهم‌ترین مسائلی که بسیاری از سرمایه‏گذاران سهام در فضای بازار سرمایه با آن روبرو هستند، تصمیم‏گیری در خصوص خرید سهام و پیش بینی وضعیت آینده سهام طی دوره‌های مختلف زمانی می‌باشد. هدف از انجام این تحقیق شناسایی معیارهای با اثرگذاری بالا در بررسی و انتخاب سهام و همچنین پیش‏بینی وضعیت احتمالی آتی سهام است. این تحقیق با استفاده از تکنیک دیمتل فازی و گردآوری نظرات خبرگان به واسطه مصاحبه و توزی...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


Journal title

volume 5  issue 20

pages  79- 97

publication date 2014-09-23

By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023